ライフイズビューティフル

訪問記/書評/勉強日記(TOEIC930/IELTS6.0/HSK5級/Python)

Python プログラミング記録#3 Python for Finance: Quantopia

引き続きPythonの勉強中@Udemy

ohtanao.hatenablog.com

学習しているコースはPython for finance

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金融の知識もPythonの知識もうろ覚えなのでつらい。

コース後半で実際にバックテスト、トレードする際にはQuantopianを使う。

困ったときはGoogle先生に聞き、だいたいQiitaにたどり着く。
qiita.com
こちらのNoteの記事もQuantopianについて詳しく書かれていて面白かった。
note.mu


今回勉強した手法はペアトレードと呼ばれる手法。
値動きが似た銘柄(例えば、トヨタと日産、ペプシとコーラなど)をセットとして、本来似た動きをするはずである2つの銘柄の値動きに乖離が出た時に、高値をつけたほうをショート、安値をつけている方をロングして価格差がなくなった時に両方のポジションをクローズするという手法で、仮に上方向に動き価格差がなくなったらロング>ショートで儲け、下方向に動き乖離がなくなったらショート>ロングで儲けという手法のようで、上昇相場、下降相場に影響無くトレードできる。

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参考)
アルゴリズムトレードライブラリ
qiita.com