Python プログラミング記録#5 Python for Finance: Quantopia Hedging

引き続きPythonの勉強中＠Udemy

ohtanao.hatenablog.com

• 数日間プログラミングしてなかったら恐ろしく忘れている。楽しいことにつられて怠けていて反省。
• CAPMの原理に従ってベータ値とアルファ値の計算をするとよい。α＝（ｙの平均値）－β×（ｘの平均値）
• Quantopianのフルバックテストするとクエリ？の部分が便利
• 赤枠の部分でバックテストの情報をNotebookで分析できるget_backtest('ここにいれる')

#get_backtest('ここにいれる')
bt = get_backtest('5986b969dbab994fa4264696')
#idの入手
bt.algo_id
#テーブルの入手
bt.recorded_vars
#プロット
bt.recorded_vars['hogehoge'].plot()

• Hedgeという手法を知る（リスク回避手法、リターンも減る）
• Quantopianのフルバックテストの画面がレクチャーと違った

• Pythonの本買ったらKindleで半額だった

Youtuber review: Tech lead review - How to learn Python Tutorial - Easy& Simple! Lean how to learn Python!

いつも少し違う角度から物事を捉えているTech lead。
今回はPythonを勉強していく過程について

www.youtube.com

• まずは水やコーヒーを準備（冗談）
• Pythonのチュートリアルを読む。できれば公式のもの。
• 最初の数章はしっかり読み込む。アドバンスなものはスキャニング程度
• Pythonの言語として得意なものはバックエンド、APIとつなぎデータを集め、整理する部分
• どの言語も使わないと忘れてしまう。
• 目的を明確にする。
• Pythonを使った仕事などであればデモを作るなど。
• Pythonの一般的な理解を理解したいの人もあるであろう。
• Pythonのすべてを理解しようというアプローチではなく、自分のタスクに沿った技術を身に着けていくのが良い。
• さらに、人になにか見せれるものであればモチベーションの維持やレジュメにも書きやすい。
• そのためにはWebサーバーのセットアップするとよい。Softlayer、AWS、Google Computer Engine、Digital Oceanなど。
• その過程でHTML、CSS、JSなどの知識は必要
• フレームワークはFlaskかDjango。Flaskのほうがシンプル。
• その後データベースをセットする

動画の途中でPythonの公式WebでTutorialがあるのになぜこの動画を見ているのか？という指摘をしている。

これはとても大事な問いかけである。
例えば、英語を勉強したい人がみるのはYoutubeで勉強法についてアドバイスしている動画が良いのか、文法書を読み勧めていくほうが良いのかというと、英語の実力をつけるという意味では後者で力は培われるはずである。

この動画を見ている人はどういった人であるか、という問いの一つの答えは、Pythonを勉強したい・している人で勉強のパスが分からないという人であろう。
どういった道筋で勉強していくのか、勉強の過程でのマインドはどういったものか、モチベーションを維持しやすい方法は何であるか。

何かを勉強する時や誰かの勉強を手伝う時にはこういった点について意識しながら勉強すると方向性を見失わくて良い気がする。

そう考えると、何かを勉強する原動力は強ければ強いほど継続しやすい、というのはその通りだなと思うし、何かを頑張れない時は原動力が欠如しているのであろうなど感じた。

2019年 書評#5 ファイナンス理論入門

英語の本ばかり書評にしていたが、日本語の本も内容を思い出せるように書評にしようと思った。

今回読んだのはファイナンス理論入門。

投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門　プライシング・ポートフォリオ・リスク管理

目的は、投資するにあたり闇雲に感覚でやっていたのでそれを見直したかったからというのと、Pythonの勉強でファイナンス系の話題に触れて日本語でも内容を理解しておこうと思ったから。

• プライシング理論
• 手元にあるお金はすぐに投資に使えるので、将来入ってくるお金よりも価値が高い。将来入ってくるお金は、手に入るタイミングが早いほど価値が高い。
• 投資対象の価値=将来キャッシュフローの割引現在価値の合計
• 例えば年利8%に100万円投資していた場合、現在の100万と１年後の108万円は同じ価値とみなす
• リスク=将来キャッシュフローの不確実性の大きさ
• 将来キャッシュフローの割引現在価値を合計することで公正価格を得る方法をディスカウントキャッシュフロー法という
• CAPM（資本資産価格モデル）
• 各銘柄のリスク計算値、市場ベータ
• 市場リスクと個別リスクを意識するとよい
• PER、PBR。PERが割安の場合には株価に企業利益が反映されきっていない、つまり割安な株のケースがあるので狙い目。ただし単純に評価されない程度の事業しかないということもあるので注意。
• ポートフォリオ理論
• 最適な分散効果を計算すること。
• 期待リターンと標準偏差（リスク）でグラフ化しグラフが弓状になるのでそのライン上に資産分配をすると良い。（効率的フロンティア）

Pythonのクラスでも出てきた内容であったのでとても興味深く読むことができた。
タイトルどおり、とても入門的で良い本であると思う。
Pythonのクラスでやったことを実際の運用に取り入れたいと思った。

日本語だと読書がとても楽だったので、英語でこのぐらいのスピードと理解力で読み進めれるようになりたい。