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訪問記/書評/勉強日記(TOEIC930/IELTS6.0/HSK5級/Python)

Python プログラミング記録#5 Python for Finance: Quantopia Hedging

引き続きPythonの勉強中@Udemy

ohtanao.hatenablog.com

  • 数日間プログラミングしてなかったら恐ろしく忘れている。楽しいことにつられて怠けていて反省。
  • CAPMの原理に従ってベータ値とアルファ値の計算をするとよい。α=(yの平均値)-β×(xの平均値)
  • Quantopianのフルバックテストするとクエリ?の部分が便利f:id:ohtanao21:20190717234002p:plain
  • 赤枠の部分でバックテストの情報をNotebookで分析できるget_backtest('ここにいれる')
#get_backtest('ここにいれる')
bt = get_backtest('5986b969dbab994fa4264696')
#idの入手
bt.algo_id
#テーブルの入手
bt.recorded_vars
#プロット
bt.recorded_vars['hogehoge'].plot()
  • Hedgeという手法を知る(リスク回避手法、リターンも減る)
  • Quantopianのフルバックテストの画面がレクチャーと違った

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