新NISAって結局活用できてるのか？という方も多いのではないでしょうか。
仮想通貨のbotterとして記憶されている方もいるかもしれませんがUKIさんが新NISAの個別株投資を書いていたものはとても面白い内容でした。
最近ではオルカン、SP500最強！なんて話で脳死で投資しがちではあるのですが、そもそも制度をよく考えてみると成長枠投資は年間240万円あり年間で指数をアウトパフォームできるような銘柄を拾えれば一年間で利確してしまい次年度に投資枠が回復されるものです。
一つのアプローチとしてUKIさんがマケデコで話す動画がとても面白い内容でした。
マケデコのUKIさん講演2時間遅れで見てるめちゃくちゃ面白い。クオンツ系の人がどうやって仮説を立てて検証していくかを実例挙げて順序立てて説明してくれてる。われわれ裁量勢が開示資料よんでアイディアひねり出すのとまったく違うアプローチで相場やってる参加者がいるんだないうのがよくわかる
— 駄犬 (@daken_in_market) February 15, 2024
紹介されていた内容は比較的少ない原資の人向けに１ヶ月ごとにリバランスするような回転売買する場合にどうすれば良いかという内容でした。
- 出来高に注目する（パッシブ投資信託などのリバランス）
- TOPIX500の大型銘柄は月末にリバランスが多い
- TOPIX smallは月末の一日前から月初にリバランス
- TOPIX small2はバラバラ
- セクター別に見てみても傾向が出る
- 時価総額別に見ても大型は月末リバランス、小型は比較的ランダム
ETFや投資信託のルールも理解しながらの戦略で想像力の違いに驚きます。今まで投資信託の目録なんて銘柄ぐらいしか見ていなかったのですが、買付ルールなど規則があるようで制限された行動を取っているところを狙っての戦略です。
成長枠投資の部分について戦略をしっかりと考えてみるのは大事ですね。
アイデアの着想を得るのに論文を読み込まれるとマケデコに語られています。
投資信託の目録書を読んで例えばオルカンの比率が変わっているなどもアイデア探しの一つになりそうですよね。
例えば法人外国人の統計なども出ていますし、分野ごとの様子が分かる統計情報などもあります。
投資や金融のルールの理解や手法の理解など引き出しが増えるような勉強もとても大事に感じます。
なかなか先が長い話ですが、色々なところからアイデアの着想を得ていく事を心がけたいです。
