最近ではカオスの帝王で描かれていたタレブの最初の著書であるまぐれについて読みました。タレブの本のファンであり、たまたまの物事について過大評価されている部分を痛烈に批判します。
MBAで優秀そうに振る舞うスーツ姿の男たち、株価が上がった材料を雄弁に語るアナリストやジャーナリスト。ランダム性を理解するタレブからはどれもある種壮大な劇のように見えており、また人の脳はそういうものに反応してしまうという事が語られています。
ジャーナリズムという商売は純粋にエンタテイメントであって、真理の探求ではないのだ。 自分たちは単なる芸人なんだということがわかってなくて、自分はインテリだと思ってそうな連中には近寄らないようにすることだ。
📒 Summary + Notes | まとめノート
ランダム性
ランダムにすぎないデータなのに、「規則性」や「異常」を特定したという宣言する人々が居ます。意図的または非意図的にノイズと意味をわざと混同する人たちも多く居ます。
暇を持て余した王様が１０００万ドルあげるからロシアンルーレットをやってみせろと言われる。６回のうち１発本物の銃弾が込められた中でどちらの確率にかけるかのゲームである。ロシアンルーレットで得た１０００万ドルの価値と、歯医者として真面目に技術で稼いだ１０００万ドルとは同じではないが経済的には同じことである。
タレブが言うにはウォール街のトレーダーにはランダム性を理解できない人ばかりである。新興市場で大儲けをしたカルロスというトレーダーは新興市場の大きな成長に伴い大きく稼ぐことができた。買ってばかりでいるだけでいい時代であった。１９９８年の市場が下落し始めた時にカルロスの判断は大きく買い増すことであったが裏腹にどんどんと市場は下落、砂浜に描いた線のようにカルロスの考えた下限は消え去ることになった。何かの方法で得た信念の正確さと過大に評価してしまっていました。
市場関係者やトレーダーのプロが言うような格言はたまたまであったのである。
- 経済分析に基づいて割安である
- “長期的”なシナリオ
そもそも統計的手法なんて言う時に統計が正しく理解できる人、ノイズや中央値の意味、時系列範囲の違い、サンプリングの範囲すり替えなどを良い見せ方のために使う人達は山程いる。
例えば、自動車事故のは家の近くで起こすことが多い。という話があったとする。そこには当たり前の仮定として家の周りで運転している時間が長い可能性がある。
市場が３ヶ月で２０％以上下がることはない。という話があったとする。過去のデータから精密に計算され導かれた命題には、サンプルの不十分さも不明であれば過去の情報と未来の情報の結びつきも実は無いのにもかかわらず、まるで下がっても２０％以上にはならない錯覚を植え付けます。
タレブが別著書で書いているいわゆる「ブラックスワン」は白鳥をいくら観察しても黒い白鳥が居るかどうかの解は得られず、黒い白鳥を見ることでしか証明されない出来事です。
私たち人類の欠陥
多くの人類は自分たちを合理的であり、理性のある生き物であると語ります。カールボパー、ハイエク、フリードマン、アダム・スミス、ハーバート・サイモン、カーネマン、ジョージ・ソロス、哲学者のチャールズ・サンダース・パースなどは私たち人類の考えや行動にはもともと限界や欠陥があることを前提に物事を語ってきました。
となりの億万長者というベストセラーがあります。蓄財優等生と呼ばれる地味であるが出費を先延ばしにしたコツコツ真面目に頑張ってきた地味に見える人たちが実は億万長者であるという話である。彼ら蓄財優等生の成功は蓄財して投資に資金を回したことではなく、勝ち馬に投資できたからである。
仮に投資をしていても通貨の価値が下がったり、つぶれた会社の株を買っていても意味が無いのに、サンプリングの妙であたかも蓄財優等生が良いという結論を伝えている。
カーネマンは新しく行動経済学という分野を作り出し、人類の欠陥を誰にでもわかるように伝えました。私たちは考えているようで経験に伴う判断を行います（ヒューリスティック）。
スティーブン・ピンカーはこう言います。
私たちの脳は、適応できるようにできているのであって、真理をわかるようにできているのではない
タレブが猛烈批判するマスコミはこの人類の欠陥を助長するような情報発信を行いがちであり、トレーダーが使用するツールのブルームバーグですら、暴落の理由は◯◯というような見出しのニュースが目に入る仕様にあり苛つかせていると言います。
感想
大金を稼いだトレーダーが転落する様子を見ると彼らはたまたま勝ち馬に乗った時期がありその期間が終わっただけであることや、病院でがんの診断で生存率が◯◯％と言われてはもう生きられる可能性は低いと勘違いしてしまうような言われ方を経験し、ランダム性や確率論がいかに勘違いされているということかを語る本でした。
因果関係が本当は分からないのにわかったかのように語る人たち、過去のトラックレコードが良いからというだけで未来の結果も良いと勘違いしてしまう人たち、と私たちの脳は欠陥だらけであり、それは避けられないシステムでもあります。
あとがきに興味深い話がいくつか書いてあります。
…発車時刻のスケジュールを取り上げてしまったと仮定しよう。彼が知っているのは、ただ、電車はたとえばだいたい３５分毎に出ることだけだとする。そんなシナリオの下なら彼はどうするだろう？ …さっきの場合と比べて帰る時間の期待値はたかだか１５分をちょっとぐらいしか違わない。
すこしだけでたらめな要素があるスケジュールだと、最適化で効率的すぎる状態に陥ることもない。とくに間違ったことで効率的すぎるのはよくない。ちょっと不確実性があればリラックスしてご飯を食べられるし、時間の成約もなくなる。最大化ではなく充足化で手を打たざるを得なくなるだろう。
幸せの研究によると、何かを楽しもうというとき、最適な楽しみ方をしようと自分にプレッシャーをかけるとむしろ苦痛を覚えることになる。
私たちは、目に見えるものや組み込まれたもの、個人的なもの、説明できるもの、そして手にとってさわれるものが好きだ。私たちのいいところも悪いところも、みんな、そこから湧いて出ているように思う。
読み物としても面白く、世の中で当たり前のように行われている物事に対して一歩引いて冷静に観察できる気づきを与えてくれる本だったと思います。ランダム性や脳の欠陥について認識があるかどうかで考え方を見直すことができることがあります。
効率性や最適化、タイパコスパなんて言葉がありますが、一旦忘れてみるという方が幸せなのかもしれませんね。
📚 Relating Books | 関連本・Web
- https://amzn.to/4k2LRhX 自分を知り、自分を変える―適応的無意識の心理学 単行本 – 2005/5/20 ティモシー・ウィルソン (著), 村田光二 (翻訳)
- https://amzn.to/42RrAVG 社会生物学 合本版 単行本 – 1999/9/1 エドワード・O. ウィルソン (著), Edward O. Wilson (原名), 坂上 昭一 (翻訳)
- https://amzn.to/4iKnTak スモールワールド・ネットワーク〔増補改訂版〕: 世界をつなぐ「6次」の科学 (ちくま学芸文庫 ワ 16-1) 文庫 – 2016/10/6 ダンカン・ワッツ (著), 辻 竜平 (翻訳), 友知 政樹 (翻訳)
- https://amzn.to/432PZYv 近代とは何か: その隠されたアジェンダ (叢書・ウニベルシタス 731) 単行本 – 2001/12/1 スティーヴン トゥールミン (著), Stephen Toulmin (原名), 藤村 龍雄 (翻訳), 新井 浩子 (翻訳)
- https://amzn.to/4iEtYVz セイラー教授の行動経済学入門 Kindle版 リチャード･セイラー (著), 篠原勝 (翻訳)
- https://amzn.to/4jUHCpf ドーキンス VS グールド (ちくま学芸文庫) 文庫 – 2004/10/7 キム・ステルレルニー (著), 狩野 秀之 (翻訳)
- https://amzn.to/3SjduY8 となりの億万長者 〔新版〕 ― 成功を生む7つの法則 単行本（ソフトカバー） – 2013/8/23 トマス・J・スタンリー (著), ウィリアム・D・ダンコ (著)
- https://amzn.to/4jYf4KX なぜ、この人たちは金持ちになったのか 文庫 – 2008/9/1 トマス J.スタンリー (著), 広瀬 順弘 (翻訳)
- https://amzn.to/4jEIXQN 新版 ソロスの錬金術 単行本 – 2009/2/25 ジョージ・ソロス (著), 青柳 孝直 (翻訳)
- https://amzn.to/3RKi41r 入門経済物理学: 暴落はなぜ起こるのか? 単行本 – 2004/2/1 ディディエ ソネット (著), Didier Sornette (原名), 森谷 博之 (翻訳)
- https://amzn.to/3RGpYce 意思決定と合理性 (ちくま学芸文庫 サ 35-1) 文庫 – 2016/1/7 ハーバート・A. サイモン (著), Herbert Alexander Simon (原名), 佐々木 恒男 (翻訳)
- https://amzn.to/4lXz2ao 人間行動のモデル (1970年) 単行本 ハーバート・A.サイモン (著), 宮沢 光一 (翻訳)
- https://amzn.to/4k2AyXe 投機バブル根拠なき熱狂: アメリカ株式市場、暴落の必然 単行本 – 2001/1/1 ロバート・J. シラー (著), Robert J. Shiller (原名), 植草 一秀 (翻訳), 沢崎 冬日 (翻訳)
- https://amzn.to/3RKYFO4 行動ファイナンスと投資の心理学: ケースで考える欲望と恐怖の市場行動への影響 単行本 – 2005/3/1 ハーシュ シェフリン (著), Hersh Shefrin (原名), 鈴木 一功 (翻訳)
- https://amzn.to/3Ytxhrr 新装版 なぜ選ぶたびに後悔するのか オプション過剰時代の賢い選択術 単行本（ソフトカバー） – 2012/10/25 バリー シュワルツ (著), 瑞穂 のりこ (翻訳)
- https://amzn.to/4jCoR9C 金融バブルの経済学: 行動ファイナンス入門 単行本 – 2001/6/1 A. シュレイファー (著), Andrei Shleifer (原名), 兼広 崇明 (翻訳)
- https://amzn.to/4cYwGE0 消しゴム (1978年) (河出海外小説選〈20〉) 単行本（ソフトカバー） アラン・ロブ=グリエ (著), 中村 真一郎 (翻訳)
- https://amzn.to/3Z1nWr1 脳のはたらきのすべてがわかる本 単行本 – 2002/3/1 ジョン・J. レイティ (著), John J. Ratey (原名), 堀 千恵子 (翻訳)
- https://amzn.to/4jI9woi 脳のなかの幽霊 (角川文庫) 文庫 – 2011/3/25 Ｖ・Ｓ・ラマチャンドラン (著), サンドラ・ブレイクスリー (著), 山下 篤子 (翻訳)
- https://amzn.to/4cYMGG5 歴史主義の貧困 (日経BPクラシックス) 単行本 – 2013/9/19 カール・ポパー ( (著), 岩坂 彰 (翻訳), 黒田 東彦 (解説)
- https://amzn.to/4jLrlmf フレームワークの神話: 科学と合理性の擁護 (ポイエーシス叢書 39) 単行本 – 1998/6/1 カール・R. ポパー (著), M.A. ナッターノ (編集), Karl R. Popper (原名), ポパー哲学研究会 (翻訳)
- https://amzn.to/43c1SfR 推測と反駁-科学的知識の発展-〈新装版〉 (叢書・ウニベルシタス 95) 単行本 – 2009/12/9 カール・R.ポパー (著), 藤本 隆志・石垣壽郎・森 博 (翻訳)
- https://amzn.to/4jALP0S 開かれた社会とその敵 プラトンの呪縛(上) 第一巻 (岩波文庫 青N607-1) 文庫 – 2023/2/15 カール・ポパー (著), 小河原 誠 (翻訳)
- https://amzn.to/44exAds 人間の本性を考える 上 ――心は「空白の石版」か (ちくま学芸文庫ヒ-15-3) 文庫 – 2025/2/10 スティーブン・ピンカー (著), 山下 篤子 (翻訳)
- https://amzn.to/44PZFrC 心の仕組み~人間関係にどう関わるか〈上〉 (NHKブックス 970) 単行本 – 2003/6/29 スティーブン・ピンカー (著), 椋田 直子 (翻訳)
- https://amzn.to/3RI7dFp カオスと偶然の数学: ランダムネス、確率、そして複雑性へ 単行本 – 2000/10/5 アイヴァース ピーターソン (著), Ivars Peterson (原名), 今野 紀雄 (翻訳), 高橋 佐良人 (翻訳)
- https://amzn.to/3EPkzg0 偶然・愛・論理（翻訳版） Kindle版 チャールズ・サンダース・パース (著), 古典再生プロジェクト (翻訳)
- https://amzn.to/4d02ZTk 天才数学者、株にハマる 数字オンチのための投資の考え方 単行本 – 2004/1/29 ジョン・アレン・パウロス (著), 望月 衛 (著), 林 康史 (著)
- https://amzn.to/4iOLV3T 数で考えるアタマになる!―数字オンチの治しかた 単行本（ソフトカバー） – 2007/7/26 ジョン アレン パウロス (著), 野本 陽代 (翻訳)
- https://amzn.to/3GCMqAB 恋人選びの心 1: 性淘汰と人間性の進化 単行本 – 2002/7/15 ジェフリー・F.ミラー (著), 長谷川 眞理子 (翻訳)
- https://amzn.to/4iMHs1r ポ-トフォリオ選択論: 効率的な分散投資法 単行本 ハリ-・マックス・マルコヴィッツ (著), 鈴木雪夫 (著), 山一証券投資信託委託株式会社 (著)
- https://amzn.to/4jMVvp2 哲学人 上: 生きるために哲学を読み直す 単行本 – 2001/3/1 ブライアン マギー (著), Bryan Magee (原名), 須田 朗 (翻訳), 近藤 隆文 (翻訳)
- https://amzn.to/4jIa6Cu 狂気とバブル―なぜ人は集団になると愚行に走るのか (ウィザードブックシリーズ) 単行本（ソフトカバー） – 2004/6/25 チャールズ・マッケイ (著), 塩野 未佳 (翻訳), 宮口 尚子 (翻訳)
- https://amzn.to/4lUkhoK 最強ヘッジファンドLTCMの興亡 文庫 – 2005/11/1 ロジャー ローウェンスタイン (著), 東江 一紀 (翻訳), 瑞穂 のりこ (翻訳)
- https://amzn.to/437PXzH 賭けと真理: 現代科学と帰納法 単行本 アイザック・レヴィ (著), 遠藤弘 (著), 白石光男 (著)
- https://amzn.to/42Ppirv シナプスが人格をつくる 脳細胞から自己の総体へ 単行本 – 2004/10/27 ジョセフ・ルドゥー (著), 谷垣 暁美 (翻訳)
- https://amzn.to/4d2uj3e エモーショナル・ブレイン: 情動の脳科学 単行本 – 2003/4/1 ジョセフ ルドゥー (著), Joseph LeDoux (原名), 松本 元 (翻訳), 小幡 邦彦 (翻訳), & 3 その他
- https://amzn.to/3GzSt90 名指しと必然性―様相の形而上学と心身問題 単行本 – 1985/4/1 ソール・A.クリプキ (著), 八木沢 敬 (翻訳), 野家 啓一 (翻訳)
- https://amzn.to/432QSjN 熱狂、恐慌、崩壊: 金融危機の歴史 単行本 – 2014/9/1 C.P.キンドルバーガー (著), R.Z.アリバー (著), 高遠 裕子 (翻訳)
- https://amzn.to/3EW03dB 人間知性研究 〈普及版〉: 付・人間本性論摘要 単行本 – 2020/5/22 D.ヒューム (著), 斎藤 繁雄 (翻訳), 一ノ瀬 正樹 (翻訳)
- https://amzn.to/4iFZ2En 天才と分裂病の進化論 単行本 – 2002/7/1 デイヴィッド ホロビン (著), David Horrobin (原名), 金沢 泰子 (翻訳)
- https://amzn.to/4iOM7jD ハイエク全集［Ⅰ-別巻］隷属への道〈新装版〉 単行本（ソフトカバー） – 2008/12/25 フリードリヒ・Ａ・ハイエク (著), 西山 千明 (翻訳)
- https://amzn.to/42SUqF6 偶然を飼いならす 単行本 – 1999/6/1 イアン ハッキング (著)
- https://amzn.to/3ShdpUR なぜ人は破壊的な感情を持つのか 単行本 – 2003/10/1 ダニエル ゴールマン (著), ダライ ラマ (著), 加藤 洋子 (翻訳)
- https://amzn.to/4lVGxi8 EQ こころの知能指数 (講談社+アルファ文庫 F 23-1) 文庫 – 1998/9/18 ダニエル・ゴールマン (著), 土屋 京子 (翻訳)
- https://amzn.to/4jYhx8b 急に売れ始めるにはワケがある ネットワーク理論が明らかにする口コミの法則 (SB文庫) 文庫 – 2007/6/23 マルコム・グラッドウェル (著), Malcolm Gladwell (著), 高橋 啓 (翻訳)
- https://amzn.to/4jLs8Uf ティッピング・ポイント: いかにして「小さな変化」が「大きな変化」を生み出すか 単行本 – 2000/2/1 マルコム グラッドウェル (著), Malcolm Gladwell (原名), 高橋 啓 (翻訳)
- https://amzn.to/42WJQNw 確率の哲学理論 (ポスト・ケインジアン叢書 33) 単行本 – 2004/11/1 ドナルド ギリース (著), Donald Gillies (原名), 中山 智香子 (翻訳)
- https://amzn.to/4jCpUGA 数字に弱いあなたの驚くほど危険な生活: 病院や裁判で統計にだまされないために 単行本 – 2003/9/30 ゲルト ギーゲレンツァー (著), Gerd Gigerenzer (原名), 吉田 利子 (翻訳)
- https://amzn.to/44lefaG エントロピー法則と経済過程 単行本 – 1993/2/27 ニコラス ジョージェスク‐レーゲン (著), Nicholas Georgescu‐Roegen (原名), 高橋 正立 (翻訳)
- https://amzn.to/4jXIOYh ガルブレイスの大恐慌 (徳間文庫教養シリーズ カ 1-1) 文庫 – 1998/3/1 J.K. ガルブレイス (著), John Kenneth Galbraith (原名), 牧野 昇 (翻訳)
- https://amzn.to/3YqfrFM 新版 歴史の終わり〔上〕: 歴史の「終点」に立つ最後の人間 (単行本) 単行本 – 2020/9/1 フランシス・フクヤマ (著), 渡部 昇一 (翻訳, 解説), 佐々木 毅 (解説)
- https://amzn.to/3GCs1vw ウィナーテイクオールひとり勝ち社会の到来ロバートフラン
- https://amzn.to/44Q0oJm 精神のモジュール形式―人工知能と心の哲学 単行本 – 1985/3/1 ジェリー・A・フォダー (著), 伊藤笏康 (著)
- https://amzn.to/43kOkxJ 超図説目からウロコの進化心理学入門: 人間の心は10万年前に完成していた (KODANSHA SOPHIA BOOKS 知 54-1) 単行本 – 2003/2/1 ディラン エヴァンス (著), 小林 司 (翻訳)
- https://amzn.to/3GBDyLK ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い一〇分間の大激論の謎 (ちくま学芸文庫 エ 13-1) 文庫 – 2016/12/7 デヴィッド・エドモンズ (著), ジョン・エーディナウ (著), 二木 麻里 (翻訳)
- https://amzn.to/3EZdXM2 エコノミスト 南の貧困と闘う 単行本 – 2003/7/1 ウィリアム イースタリー (著), William Easterly (原名), 小浜 裕久 (翻訳), 冨田 陽子 (翻訳
- https://amzn.to/43bHQC8 世界の究極理論は存在するか: 多宇宙理論から見た生命、進化、時間 単行本 – 1999/10/1 デイヴィッド ドイッチュ (著), David Deutsch (原名), 林 一 (翻訳)
- https://amzn.to/3SfjmBE ダーウィンの危険な思想 新装版: 生命の意味と進化 単行本 – 2023/11/25 ダニエル・C・デネット (著), 山口泰司 (翻訳), 石川幹人 (翻訳), 大崎博 (翻訳), 斎藤孝 (翻訳)
- https://amzn.to/4jSYdcm 価値の理論: 経済均衡の公理的分析 ペーパーバック – 1977/1/1 ジェラール ドブリュー (著), 丸山 徹 (翻訳)
- https://amzn.to/4k0bOif 利己的な遺伝子 40周年記念版 単行本 – 2018/2/15 リチャード・ドーキンス (著), 日髙敏隆 (翻訳), 岸 由二 (翻訳), 羽田節子 (翻訳), 垂水雄二 (翻訳)
- https://amzn.to/3RMK04W 確率論の歴史―遊びから科学へ (1975年) 単行本 英語版 フローレンス・Ｎ・デイヴィッド (著), 安藤 洋美 (翻訳)
- https://amzn.to/4jCDeuR 感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ 単行本 – 2005/10/28 アントニオ・R・ダマシオ (著), 田中 三彦 (翻訳)
- https://amzn.to/4jMWaa0 無意識の脳 自己意識の脳 単行本 – 2003/6/20 アントニオ・R・ダマシオ (著), 田中 三彦 (翻訳)
- https://amzn.to/4lXFhuM 生存する脳: 心と脳と身体の神秘 単行本 – 2000/1/1 アントニオ・R. ダマシオ (著), Antonio R. Damasio (原名), 田中 三彦 (翻訳)
- https://amzn.to/43az9rL 新訳 バブルの歴史 ──最後に来た者は悪魔の餌食 (ウィザードブックシリーズ) 単行本 – 2018/6/17 エドワード・チャンセラー (著)
- https://amzn.to/4lYl0VU ビジュアル版 新・脳と心の地形図 単行本 – 2012/2/24 リタ・カーター (著), 養老孟司 (監修)
- https://amzn.to/3Ys688j いじわるな遺伝子: SEX、お金、食べ物の誘惑に勝てないわけ 単行本 – 2002/1/25 テリー バーナム (著), ジェイ フェラン (著), 森内 薫 (翻訳)
- https://amzn.to/3SeU5ro 歴史の方程式: 科学は大事件を予知できるか 単行本 – 2003/11/1 マーク ブキャナン (著), Mark Buchanan (原名), 水谷 淳 (翻訳)
- https://amzn.to/4cUNrQu パースの生涯 単行本 – 2004/12/1 ジョゼフ ブレント (著), Joseph Brent (原名), 有馬 道子 (翻訳)
- https://amzn.to/4iIkDMo リスク 上: 神々への反逆 文庫 – 2001/8/1 ピーター バーンスタイン (著), 青山 護 (翻訳)
- https://amzn.to/44QeQkz 確率とデタラメの世界: 偶然の数学はどのように進化したか 単行本 – 2001/3/1 デボラー・J. ベネット (著), Deborah J. Bennett (原名), 江原 摩美 (翻訳)
- https://amzn.to/3RNIOy9 新ネットワーク思考―世界のしくみを読み解く 単行本 – 2002/12/26 アルバート・ラズロ・バラバシ (著), 青木 薫 (翻訳)
- https://amzn.to/42Uvvkv 収益逓増と経路依存: 複雑系の経済学 ペーパーバック – 2003/1/1 W.ブライアン アーサー (著), W.Brian Arthur (原名), 有賀 裕二 (翻訳)
